84000個(gè)比特幣期權(quán)到期，比特幣看跌期權(quán)的交易量增幅大於看漲期權(quán)。看跌期權(quán)賦予交易員購(gòu)買資產(chǎn)的權(quán)利，看漲期權(quán)允許他們出售資產(chǎn)。讓不少初級(jí)投資者不知道如何分析期權(quán)價(jià)格。okex研究人員提供了一種簡(jiǎn)單的方法來(lái)預(yù)測(cè)標(biāo)的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)格。

比特幣或以太坊在未來(lái)某個(gè)時(shí)間的現(xiàn)貨價(jià)格?？梢允褂胐elta來(lái)估算期權(quán)的未來(lái)價(jià)格。Delta是期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的比率。okex期權(quán)交易的便利之處在於，提供了實(shí)時(shí)的delta值，投資者可以輕鬆地估算未來(lái)期權(quán)的價(jià)格。等於期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與標(biāo)的資產(chǎn)變動(dòng)的比率。

增量值不是固定的。隨著標(biāo)的價(jià)格的變化，每個(gè)期權(quán)合約的delta值也會(huì)發(fā)生變化。除了基礎(chǔ)價(jià)格外，行權(quán)價(jià)格、利率、波動(dòng)性和從到期日算起的天數(shù)都會(huì)對(duì)增量?jī)r(jià)值產(chǎn)生影響。如果你想增加你的頭寸，你可以繼續(xù)開倉(cāng)買入或賣出，並增加正增量值；如果你想減少頭寸，你可以平倉(cāng)或開倉(cāng)買入和賣出，並增加負(fù)增量值。職位通過(guò)職位合約的增量進(jìn)行管理，職位管理可以量化。投資組合的風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)於20個(gè)短期期貨。整個(gè)頭寸將受益於期貨價(jià)格的下跌，並麵臨期貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著流動(dòng)性的增加，虛擬看漲期權(quán)的delta值將上升，而實(shí)際看漲期權(quán)的delta值將下降，但兩者的delta值都將接近50。這種情況是合理的，實(shí)際價(jià)值看漲期權(quán)更有可能保持實(shí)際價(jià)值，因此其delta值將接近1傭金。在一個(gè)高度動(dòng)態(tài)的市場(chǎng)中，假想的看漲期權(quán)更有可能成為現(xiàn)實(shí)。